《帝论交易笔记》第二天

引言

用了两天才意识到自己应该做一个自己认可简陋的交易系统，于是就有了这篇《论交易系统》，先定个大纲，以后有空补全。总的来说如果要用帝论来设计一套交易系统，应该从”结构入手“，价格结构，市场结构。当然仅限于理论推导，实践过程中还需要做出调整。

就来简单谈谈我关于交易系统的一些设计想法。

正文

在我看来交易系统如果简化一下只需要两个构件就行了，一个是盈利构件，另一个是风控构件。一个是保证生存，另一个是保证持续生存。这是不是就很像帝论中的基本规则和通用规则？是也不全是。

盈利系统构件最重要的部分就是如何想办法盈利，在交易中就是关于买卖点的信号判断。帝论提出了理论上最佳的三类买卖点，但也说了具体值不值得介入还要看态势厚度和资金规模。总之关于买卖点的介入判断没有那么简单，但是可以肯定地是你想要知道买卖点，可以先尝试用技术手段给市场行情做一个极限分类，并用二分法和取他们之间的交集方式给出买卖点判断，以下仅举例我懂的。

买卖信号的首要步骤行情分类

主要有以下几类

1、基本态势N角度：试探、验证、试探+验证

2、情绪技术分析蜡烛图角度：喜（长方）怒（锤子）悲（横线）思（正方）恐（十字）

3、合理价格区间角度：区间内、区间外

4、三类买卖点角度：回归、回归失败、末端脱离

5、市场结构角度：延续、融合、反转

6、分型判断角度：顶底分型

7、主观经验：观察归纳得来，可用于验证以上理论，也可成为独特经验。

以上就是部分基础的技术分析手段，归纳一下我们可以得到这样的一个盈利构件大纲。把所有的市场行情分类之后从三个最简单的角度去归纳和考虑。

一、什么行情不可以做？

请你给出这类行情的主要特征——例如快速趋势结束，出现反向运动既小幅回弹或小幅反弹，此时不可介入因为极可能是假信号（以我的观察币圈例外，在币圈只要手速够快，这是暴利行情）。例如趋势结束后最小周期的横盘没有出分型之前的提前介入。

如果简单来说”什么行情不可以做“就是根据理论的指导下结合实践验证去找到市场中的”骗线问题“。亲身体验那种被欺骗的感觉，并把它们记录下来归纳、筛选、过滤、排除杂质之后就生下了纯净——什么行情应该可以做。

二、什么行情一定可以做？

什么行情应该可以做，这里仅仅是指市场的机会，我们还要更进一步的找到”属于自己的机会“，因为对于高手来说市场大部分行情他们介入都可以赚钱，而一般人是做不到的，于是我们就只能先行挑选”自己认识的且赢面大的机会“。如果简单来说就是你设立基本规则之后，对三类买卖点同时进行测试，在一段时间后根据数据自己就能得出结论。注意整个过程中你必须是做验证的心态去做，尽量低倍做而不是想着赚大钱，否则验证过程的交易成本会很高。

什么一定可以做分为做多和做空，当当前市场行情出现什么特征时。你可以介入进去做多/做空？例如区间外的顶分型可以做做（仅举例，实际操作中没那么简单）。而这”什么一定可以做“将作为你交易入们的立身之本，只有长时间持续盈利才有资格算入门，哪怕是微薄盈利。于是我们引入第三类行情

三、什么行情可以尝试做？

这类行情介于可以做和不可以做之间，这一类是我们在有了基本面之后的前进方向，如果以风险来分类。

可以做（低风险高收益），不可以做（高风险、低收益）可以尝试做（高风险、高收益）。注意这三个分类都取决于你对于自己性格的了解，和对市场和交易的了解，总之三类分类都是相对交易员的水平而言——可以从复盘中获得。一定不能局限于理论，不能盲从，甚至说句不尊敬的话也包括”帝论“。任何理论没有在你这里的实盘得到验证都不可信这就是实事求是，最终必须结合切身感受根据具体情况而动。

如何把市场行情分类出来以上三种情况就取决于各自的理解和知识储备了。但这一步一定是关键的一步，总之就是让交易决策有据可依，有错可纠，而后才是随机应变。

像是帝论的第五章给的基本规则是”大权永握“，通用规则是：永不交易合理价格 无时则待、用时不疑 无能则下 越位则斩、适可而止 无懈可击。我们能大致读懂，却也不会用。这几句话背后的内涵不是用区区几个字能表达的。

这类交易决策设计基本原理就是二分法，分为做和不做，然后保留一个模糊地带”可以尝试做“。而且二分法的各类情况得出尽量用排除法。

风控构件

就是有错可纠了，复盘自行纠正没什么好说，但这个的前提是你的交易决策有据可依，才能有错可纠。

另一个就是资金管理。这玩意应该都听过，就拿简单的凯利公式来说，如果你没有十足把握之前，一直滚仓在玩——最后终究一次错误就会导致十年之功，亏在旦夕。玛德做了一天，后面一两单的判断失误就赔进去了。

于是就有了反凯莉公式策略，就是你每赢一次就把赚到的百分之50提出来，这是固定的机械策略。给我们降低交易成本。

如果是随心所欲，就是觉得概率大的时候就下重仓，概率小的时候就下轻仓试探输了也不心疼。但是这种”所谓概率大小“的盘感往往极有可能是错觉，会很容易让人着魔。我不是帝师。

因为交易不论概率大小只有正确和不正确。就像你介入了本来是浮盈的，没有及时跑出来变成了浮亏而后止损你能说这是概率小吗？明明你都曾经”赢“过，你那时候跑出来就赢了啊！！

这也是我个人认为对盈利点位其实不太好把握，也就是所谓卖点，只能根据具体情况给出策略。你说支撑位和阻力位会不会一直有效？你说合理价格区间脱离后会不会一定回归？

不会，支撑就是用来突破的，合理价格区间就是用来脱离的，二者都只是时间问题。

补充：前面几篇应该都是交易铺垫基础，后面才是实盘案例分析。还有这一篇没有完结，等我先写完之后会放出来供读者参考，但是验证需要自己验证。因为被“欺骗”的感觉是无法用文字传达。

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